måndag 9 maj 2011

Dödskorsdags! OMXS30 sedan 1986, S&P500 sedan 1928

För några veckor sedan utvärderade jag dödskorsstrategiers avkastning för börsindex som S&P500, CAC40 och DAX30. Nu har turen kommit till OMXS30, då jag funnit data sedan 1986. Samma slutsats som från det förra blogginlägget gäller även OMXS30: det ser ut att vara en rätt bra strategi över tiden. Informationskvot sedan 1986: 0.2, Portföljen med metodologin har en Sharpekvot på 0.4 att jämföra med benchmarkportföljens 0.26.
Passade även på att göra en ny körning för S&P500 med dagliga avslut sedan januari 1928. Kolla in den här avkastningen och jämför den med Buy and Hold-strategin! (Se tidigare inlägg för detaljer om metodologin). Det ser hur som helst ut som att en investerare hade 45-faldigat sin investering sedan 1928 med en dödskorsstrategi, vilket kan jämföras med en 18-faldig ökning för en Buy and Hold-investerare. (OBS: detta är prisavkastningen. Grå yta = dödskors aktiverat).

2 kommentarer:

  1. Är det en strategi som du kommer att tillämpa i framtiden (använda dig av dödskorset för att sälja köpa)? Vad är det för analysprogram du kör med?

    SvaraRadera
  2. Privat är det värde-investeringar som gäller, bland annat eftersom jag inte kan agera snabbfotat. Varje position jag tar måste jag inneha i minst ett kvartal. Sug på den. (jag är en s.k. insider). Annars skulle jag använda mig av dödskors!

    SvaraRadera